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BrokerAffidabili Forum Battere il mercato con un algoritmo: si può fare? Reply To: Battere il mercato con un algoritmo: si può fare?

#5502
Enzo.RossiEnzo Rossi
Participant

Ciao, la risposta sulla base della mia esperienza è NO. Inizialmente ci ho creduto tantissimo ma dopo anni di prove, di studio, di ottimizzazioni (compresa la WFA), analisi montecarlo eccetera inizio ad avere la percezione sempre più chiara che la risposta è NO. I problemi delle ottimizzazioni sono il bias statistico introdotto che è inevitabile (appena metti live il sistema ottimizzato, la equity si appiattisce o degrada) e la conseguente sovraottimizzazione. Con la WFA va’ meglio ma bisogna mettere in conto anche lunghi periodi in cui il sistema non performerà o produrrà loss e perciò ti verrà da chiedere se l’alternanza dei momenti OK con quelli cattivi non sia solo frutto di casualità. Secondo me i fattori vincenti con gli algoritmi sono due:
averne differenti e complementari ad avere la prontezza di spegnere l’EA che inizia a degradare per rimpiazzarlo con quello che inizia a performare meglio;
trovare lo strumento giusto, cioè stagionale e ciclico quanto più possibile (io per esempio mi sono incaponito inutilmente con l’indice italiano… una follia).
Ne evinco che, come afferma Luca Giusti, pur disponendo di buoni trading system c’è un lavoro non semplice e costante da fare nel seguirli, metterli in panchina o farli scendere in campo.